Kurtosis Optionen Handel

DEFINITION von Kurtosis Kurtosis ist eine statistische Maßnahme, die verwendet wird, um die Verteilung oder Schiefe zu beschreiben. Der beobachteten Daten rund um den Mittelwert, manchmal auch als Volatilität der Volatilität bezeichnet. Kurtosis wird allgemein im statistischen Bereich verwendet, um Trends in Diagrammen zu beschreiben. Kurtosis kann in einem Diagramm mit Fett-Schwänze und eine geringe, gleichmäßige Verteilung, sowie in einem Diagramm mit dünnen Schwänze und eine Verteilung konzentriert auf den Mittelwert vorhanden sein. BREAKING DOWN Kurtosis Einfach gesagt, ist Kurtosis ein Maß für das kombinierte Gewicht einer Verteilung Schwänze in Bezug auf den Rest der Verteilung. Wenn ein Satz von Daten grafisch dargestellt wird, hat er gewöhnlich eine Standard-Normalverteilung. Wie eine Glockenkurve. Mit einer zentralen Spitze und dünnen Schwänze. Wenn jedoch Kurtosis vorhanden ist, sind die Schwänze der Verteilung anders als sie unter einer normalen Klingelverteilung liegen würden. Kurtosis wird manchmal mit einem Maß der Höhepunkt einer Verteilung verwechselt. Jedoch ist Kurtosis ein Maß, das die Form eines Verteilungsschwanzes in Bezug auf seine Gesamtform beschreibt. Ein Datensatz, der Kurtosis zeigt manchmal auch Schiefe, oder ein Mangel an Symmetrie. Jedoch kann Kurtosis gleichmäßig verteilt werden, so dass beide Schwänze gleich sind. Arten von Kurtosis Es gibt drei Kategorien von Kurtosis, die durch eine Reihe von Daten angezeigt werden können. Alle Maßnahmen der Kurtosis werden mit einer normalen Normalverteilung oder Glockenkurve verglichen. Die erste Kategorie der Kurtosis ist eine mesokurtische Verteilung. Diese Art von Kurtosis ist am ähnlichsten zu einer normalen Normalverteilung, da sie auch einer Glockenkurve ähnelt. Jedoch hat ein Graph, der mesokurtisch ist, fettere Schwänze als eine Standard-Normalverteilung und weist einen etwas niedrigeren Peak auf. Diese Art von Kurtosis wird als normalverteilt betrachtet, ist aber keine normale Normalverteilung. Die zweite Kategorie ist eine leptokurtische Verteilung. Jede Verteilung, die leptokurtisch ist, zeigt eine größere Kurtosis als eine mesokurtische Verteilung. Merkmale dieser Art der Verteilung ist eine mit extrem dicken Schwänze und einem sehr dünnen und hohen Peak. Das Präfix von Lepto - bedeutet dünn, wodurch die Form einer leptokurtischen Verteilung leichter zu merken ist. T-Verteilungen sind leptokurtisch. Die endgültige Verteilung ist eine platykurtische Verteilung. Diese Art von Verteilungen haben schlanke Schwänze und eine Spitze, die kleiner ist als eine mesokurtische Verteilung. Das Präfix von Platy bedeutet breit, und es soll einen kurzen und breit aussehenden Peak zu beschreiben. Einheitliche Ausschüttungen sind platykurtic. Trading Volumen und Volatilität in der Fracht-Schifffahrt Markt Amir H. Alizadeh. Fakultät für Finanzen, Cass Business School, 106 Bunhill Row, London EC1Y 8TZ, Vereinigtes Königreich Received 24. Januar 2012. Revised 9. Juli 2012. Akzeptiert 10. Juli 2012. Verfügbar online 4. Oktober 2012. Dieses Papier untersucht die Preisvolatilität und Handelsbeziehungen in (FFA) für Trockenschiffe im Zeitraum 2007/2011. Es hat sich herausgestellt, dass sich die FFA-Preisveränderungen positiv auf das Handelsvolumen auswirken, was auf einen Impulseffekt hindeutet, da höhere Veräußerungsgewinne mehr Transaktionen fördern. Es gibt auch Hinweise auf eine gleichzeitige und positive Beziehung zwischen Handelsvolumen und Volatilität, die im Einklang mit den Aussagen der Finanzmärkte und der Mischung aus Vertriebshypothese steht. Steigende Preisvolatilitäten führen jedoch zu niedrigeren künftigen Handelsaktivitäten auf dem FFA-Markt. Highlights Die Studie untersucht die Preisvolatilität und das Volumenverhältnis auf dem FFA-Markt. Es wird beobachtet, dass ein Impulseffekt den FFA-Markt und die Handelsaktivität antreibt. Die FFA-Geschäfte sind hauptsächlich Information, die von Spekulanten und nicht von Hecken angetrieben wird. Es besteht ein positives zeitgleiches Verhältnis zwischen Volatilität und Handelsvolumen. Auch die verzögerte Preisvolatilität wirkt sich negativ auf das Handelsvolumen der FFA aus. Versand Frachtvertrag Volatilität Handelsvolumen Kausalität Tabelle 1. Abb. Fig. Fig. Fig. 5.